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                基于矩匹配的机器学习算法及其在期权定价中的应用

                发布者:文明办作者:发布时间:2019-12-12浏览次数:10


                主讲人:徐承龙 上海财经大学教授


                时间:2019年12月20日14:00


                地点:3号楼301


                举办单位:数理学院


                主讲人介绍:徐承龙,男,博士,上海财经大学数学学院教授,博士生导师,计算科学与金融数据研究中心主任。兼任众亿彩票,众亿彩票官网,众亿彩票app下载,众亿彩票app,众亿彩票注册,众亿彩票登录,众亿彩票投注,众亿彩票平台,众亿彩票网址,众亿彩票计划张江高新园区咨询决策专家,中国计算数学学会理事、中国系统工程学会理事、数学金融系列丛书编委会、全国金融※数学与金融工程学术与教学研讨会学术委员会委员和众亿彩票,众亿彩票官网,众亿彩票app下载,众亿彩票app,众亿彩票注册,众亿彩票登录,众亿彩票投注,众亿彩票平台,众亿彩票网址,众亿彩票计划计算科学E-研究院特聘研究ζ员。曾主持国∏家自然科学基金和国家重大研究项目(973)子课题、众亿彩票,众亿彩票官网,众亿彩票app下载,众亿彩票app,众亿彩票注册,众亿彩票登录,众亿彩票投注,众亿彩票平台,众亿彩票网址,众亿彩票计划课ω 题多项。在国内外发表论文60多篇。曾获得众亿彩票,众亿彩票官网,众亿彩票app下载,众亿彩票app,众亿彩票注册,众亿彩票登录,众亿彩票投注,众亿彩票平台,众亿彩票网址,众亿彩票计划高校优秀青年教师(2001),宝钢优秀教师奖(2009年),众亿彩票,众亿彩票官网,众亿彩票app下载,众亿彩票app,众亿彩票注册,众亿彩票登录,众亿彩票投注,众亿彩票平台,众亿彩票网址,众亿彩票计划优秀研究成果(学位论文)奖(2003年),全国优秀博士论文提名奖(2004年),众亿彩票,众亿彩票官网,众亿彩票app下载,众亿彩票app,众亿彩票注册,众亿彩票登录,众亿彩票投注,众亿彩票平台,众亿彩票网址,众亿彩票计划教学成果一等奖(2009年,排名第二),第一批国家级精品资源共享课《金融衍生物定价理论》负责人(2013年)和教育部西部联盟研究生Mooc课程《数值分析》负责人(2016年)。主编的教材《现代数△值计算》获得2014年工信部规划教材和2015年众亿彩票,众亿彩票官网,众亿彩票app下载,众亿彩票app,众亿彩票注册,众亿彩票登录,众亿彩票投注,众亿彩票平台,众亿彩票网址,众亿彩票计划优秀教材奖。  


                内容介绍:本文主要研究Heston  模型下的欧式期权定价问题,在条件期望公式的基础上▲,建立了两种重点取样蒙特卡罗方法的计算框架。为了确定两种重点取样蒙特卡罗方法的最佳参数,提出了两种基于矩匹配的机器学习方法:一方面从理论上分别证明了我们提出的方↘法的合理性,另一方面从数值实验的角度也验证了该方法是简单、有效的。由于本文建立的方法不需要随机优化问题有解析形式的目标函数,因此本文建立的方法有较好的普适性与可应用性。